BarsMonster: Eu poderia ver, no entanto, para coisas como pilhas de rede, que são completamente dependentes da plataforma, exigiria algum conhecimento antes de poder mudar plataformas. Mais coisas como garfo que são comuns no mundo POSIX, mas não são possíveis em um ambiente Windows. Acho que isso é uma resposta razoável. Ndash Billy ONeal Ago 29 10 às 0:55 LinuxUNIX é muito mais utilizável para usuários remotos concorrentes, tornando mais fácil o script em torno dos sistemas, use ferramentas padrão como grepsedawkperlrubyless em logs. Sshscp. Tudo isso apenas lá. Há também problemas técnicos, por exemplo: para medir o tempo decorrido no Windows, você pode escolher entre um conjunto de funções com base no controle do relógio do Windows e no QueryPerformanceCounter (). O primeiro é incrementos cada 10 a 16 milissegundos (nota: alguma documentação implica mais precisão - por exemplo, os valores de GetSystemTimeAsFileTime () medida para 100ns, mas eles relatam o mesmo limite de 100ns do relógio para assinalar novamente). O último - QueryPerformanceCounter () - tem problemas de exibição em que diferentes coresppus podem relatar relógios-desde-inicialização que diferem por vários segundos devido a serem aquecidos em diferentes momentos durante a inicialização do sistema. O MSDN documenta isso como um possível erro do BIOS, mas é comum. Então, quem quer desenvolver sistemas de negociação de baixa latência em uma plataforma que não pode ser instrumentada adequadamente (há soluções, mas você não encontrará nenhum software que esteja sentado convenientemente em boost ou ACE). Muitas variantes LinuxUNIX têm muitos parâmetros facilmente ajustáveis para trocar latência por um único evento contra a latência média sob carga, tamanhos de fatias de tempo, políticas de agendamento, etc. Em sistemas operacionais de código aberto, há também a garantia de que pode se referir ao Codifique quando você pensa que algo deve ser mais rápido do que é, e o conhecimento de que uma comunidade (potencialmente enorme) de pessoas tem sido e está fazendo de forma crítica - com o Windows, obviamente, principalmente será a prostituta designada para examiná-la. No lado da FUDreputação - um tanto intangível, mas uma parte importante das razões para a seleção do sistema operacional - acho que a maioria dos programadores da indústria confiaria apenas em LinuxUNIX mais para fornecer um agendamento e um comportamento confiáveis. Além disso, o LinuxUNIX tem uma reputação de falhar menos, embora o Windows seja bastante confiável nos dias de hoje, e o Linux possui uma base de código muito mais volátil do que o Solaris ou o FreeBSD. Respondido em 29 de agosto 10 às 0:42 Os sistemas operacionais do cliente do Windows permitem que apenas uma pessoa use o RDP de cada vez. No entanto, o Windows Terminal Server existe para sempre (foi, de fato, o uso original do RDP) e permite tantas conexões quanto você possui Licenças de Acesso para Cliente. Os sistemas operacionais do Windows Server vêm com a capacidade de ter mais de um usuário remoto por padrão. Se você pudesse obter o comentário sobre o agendamento, então eu iria aqui - essa parte da resposta parece ser FUD neste ponto para mim (o restante da resposta é bom). YMMV. Ndash Billy ONeal 29 de agosto 10 às 0:50 Não há programação UNIXLinux. É uma das áreas em que as implementações diferem. E o Linux, na verdade, teve mais de uma opção de agendador (google Completely Fair Scheduler Linux para o plano de fundo), então você pode até dizer que o planejamento do quotLinux é confiável. Ndash MSalters 30 de agosto 10 às 11:37 Em segundo lugar, as opiniões de histórico e acesso à manipulação do kernel. Além desses motivos, eu também acredito que, assim como eles desativam a coleta de lixo de. NET e o mecanismo similar em Java ao usar essas tecnologias em baixa latência. Eles podem evitar o Windows devido às APIs de alto nível que interagem com ossos de baixo nível e depois o kernel. Então, o núcleo é, naturalmente, o kernel que pode ser interagido com o uso do baixo nível os. As APIs de alto nível são fornecidas apenas para facilitar a vida dos usuários comuns. Mas, no caso de baixa latência, esta é uma camada gordurosa e uma perda de fração de segundos em cada operação. Então, uma opção lucrativa para ganhar poucos segundos por chamada. Além disso, essa outra coisa a considerar é a integração. A maioria dos servidores, centros de dados, trocas usam UNIX e não o Windows, portanto, usar os clientes da mesma família facilita a integração e a comunicação. Então você tem problemas de segurança (muitas pessoas por aí podem não concordar com este ponto, no entanto) hackear o UNIX não é fácil em comparação com o hacking WINDOWS. Eu não concordo que o licenciamento deve ser o problema para os bancos, porque eles duchem dinheiro em cada peça de hardware e software e as pessoas que os personalizam, então as licenças de compra não serão tão maiores quanto a questão quando consideradas o que ganham comprando. Respondeu 21 de dezembro às 20:05 Sua resposta 2017 Stack Exchange, IncYou039d Saiba melhor sua terminologia de negociação de alta freqüência O aumento do interesse dos investidores em operações de alta freqüência (HFT) é importante para os profissionais da indústria atuarem com a terminologia HFT. Uma série de termos de HFT têm suas origens na indústria de sistemas de rede de computadores, o que é de se esperar, uma vez que a HFT se baseia em arquitetura de computador incrivelmente rápida e no software de última geração. Nós discutimos brevemente abaixo de 10 termos principais de HFT que acreditamos serem essenciais para obter uma compreensão do assunto. Co-localização Localizando computadores pertencentes a empresas HFT e comerciantes proprietários nas mesmas instalações onde uma troca de servidores de computador estão alojados. Isso permite que as empresas HFT acessem os preços das ações uma fração de segundo antes do resto do público investidor. A co-localização tornou-se um negócio lucrativo para trocas, que cobra às empresas HFT milhões de dólares pelo privilégio de acesso de baixa latência. Como Michael Lewis explica em seu livro Flash Boys, a enorme demanda de co-localização é uma das principais razões pelas quais algumas bolsas de valores expandiram seus centros de dados substancialmente. Enquanto o antigo prédio da Bolsa de Valores de Nova York ocupava 46 mil pés quadrados, o centro de dados da NYSE Euronext em Mahwah, Nova Jersey, é quase nove vezes maior, com 398 000 pés quadrados. Flash Trading Um tipo de negociação HFT, em que uma troca irá mostrar informações sobre compra e venda de pedidos de participantes do mercado para empresas HFT por algumas frações de um segundo antes que a informação seja disponibilizada ao público. O comércio instantâneo é controverso porque as empresas da HFT podem usar essa vantagem de informação para negociar antes das ordens pendentes, o que pode ser interpretado como uma execução inicial. O senador Charles Schumer havia instado a Comissão de Valores Mobiliários em julho de 2009 a proibir o comércio flash, dizendo que criou um sistema de duas camadas onde um grupo privilegiado recebeu tratamento preferencial, enquanto os investidores de varejo e institucionais foram desvalorizados e privados de Um preço justo para suas transações. O tempo decorrido a partir do momento em que um sinal é enviado para o recibo. Uma vez que a menor latência é igual à velocidade mais rápida, os comerciantes de alta freqüência gastam pesadamente para obter as linhas de hardware, software e dados mais rápidos do computador, de modo a executar ordens o mais rápido possível e ganhar uma vantagem competitiva na negociação. O maior determinante da latência é a distância que o sinal tem para viajar, ou o comprimento do cabo físico (geralmente fibra óptica) que transporta dados de um ponto para outro. Uma vez que a luz no vácuo viaja em 186.000 milhas por segundo ou 186 milhas por minuto, uma empresa HFT com seus servidores co-localizados dentro de uma troca teria uma latência muito menor e, portanto, uma vantagem comercial do que uma empresa rival localizada a quilômetros de distância. Curiosamente, os clientes de intercâmbio de co-localização recebem a mesma quantidade de comprimento do cabo independentemente de onde estão localizados dentro das instalações de troca, de modo a garantir que tenham a mesma latência. Rebates de liquidez A maioria das bolsas adotou um modelo de criador para subsidiar a provisão de liquidez de ações. Neste modelo, os investidores e comerciantes que colocam ordens limitadas normalmente recebem um pequeno desconto da bolsa após a execução de suas ordens, pois são consideradas como tendo contribuído para a liquidez no estoque, ou seja, são fabricantes de liquidez. Por outro lado, aqueles que colocam ordens de mercado são considerados compradores de liquidez e são cobrados uma taxa modesta pela troca por suas ordens. Embora os descontos sejam tipicamente frações de um centavo por ação, eles podem somar valores significativos sobre os milhões de ações negociadas diariamente por comerciantes de alta freqüência. Muitas empresas HFT empregam estratégias de negociação especificamente projetadas para capturar o máximo possível de descontos de liquidez. Motor de correspondência O algoritmo de software que forma o núcleo de um sistema de comércio de trocas e combina continuamente com ordens de compra e venda, uma função anteriormente realizada por especialistas no setor de comércio. Uma vez que o motor de correspondência corresponde a compradores e vendedores para todas as ações, é de vital importância para assegurar o bom funcionamento de uma troca. O motor correspondente reside nos computadores de intercâmbio e é a principal razão pela qual as empresas HFT tentam estar tão perto dos servidores de intercâmbio quanto possível. Refere-se à tática de ingresso em pequenos pedidos comercializáveis geralmente para 100 ações para aprender sobre grandes pedidos ocultos em piscinas escuras ou trocas. Enquanto você consegue pensar em pingar como sendo análogo a um navio ou submarino enviando sinais de sonar para detectar obstruções próximas ou vasos inimigos, no contexto HFT, o ping é usado para encontrar presas escondidas. Heres como - as empresas de compra usam sistemas de negociação algorítmica para quebrar grandes encomendas em mais pequenos e alimentá-los de forma constante no mercado, de modo a reduzir o impacto do mercado em grandes pedidos. A fim de detectar a presença de grandes encomendas, as empresas HFT colocam ofertas e oferece em lotes de 100 partes para cada estoque listado. Uma vez que uma empresa obtém um ping (ou seja, a pequena ordem HFTs é executada) ou uma série de pings que alertam o HFT para a presença de uma grande ordem de compra, pode se envolver em uma atividade de comercialização predatória que garanta um risco quase livre de riscos Lucro à custa do comprador, que acabará recebendo um preço desfavorável por sua grande ordem. Pinging tem sido comparado a baiting por alguns jogadores do mercado influente, uma vez que seu único propósito é atrair instituições com grandes pedidos para revelar sua mão. Ponto de presença O ponto em que os comerciantes se conectam a uma troca. Para reduzir a latência, o objetivo das empresas HFT é chegar o mais próximo possível do ponto de presença. Veja também Co-location. Predatory Trading Trading práticas empregadas por alguns comerciantes de alta freqüência para fazer lucros quase livres de risco em detrimento dos investidores. No livro de Lewis, a troca do IEX. Que busca combater alguns dos mais astutos HFT pratcices, identifica três atividades que constituem comércio predatório: arbitragem de mercado lento ou arbitragem de latência, em que um comerciante de alta freqüência arbitra diferenças de preços de ações entre várias trocas. Frente eletrônico de frente, que envolve uma corrida firme da HFT antes de uma grande ordem de cliente em uma troca, acumulando todas as ações oferecidas em várias outras trocas (se é uma ordem de compra) ou acertando todas as licitações (se é uma venda Ordem), e depois virar e vendê-los (ou comprá-los) do cliente e embolsar a diferença. A arbitragem de reembolso envolve a atividade HFT que tenta capturar descontos de liquidez oferecidos pelas trocas sem realmente contribuir para a liquidez. Veja também Reembolsos de liquidez. Processador de informações de valores mobiliários A tecnologia usada para coletar cotações e trocar dados de diferentes intercâmbios, agrupar e consolidar esses dados e divulgar continuamente cotações de preços em tempo real e negociações para todos os estoques. O SIP calcula o National Best Bid and Offer (NBBO) para todas as ações, mas devido ao grande volume de dados que tem para lidar, tem um período de latência finita. A latência de SIPs no cálculo do NBBO geralmente é maior do que a das empresas HFT (por causa dos computadores mais rápidos e da co-localização), e é essa diferença na latência estimada por Lewis ocasionalmente atingir até 25 milissegundos que está no Núcleo da atividade predatória de HFT. O Nasdaq OMX Group e a NYSE Euronext executam cada um SIP em nome das 11 bolsas da Tecnologia de Routers Inteligentes dos Estados Unidos que determina a qual ordens de troca ou negociações são enviadas. Os roteadores inteligentes podem ser programados para enviar peças de grandes pedidos (depois de serem quebradas por um algoritmo de negociação), de modo a obter uma execução econômica econômica. Um roteador inteligente como um roteador econômico seqüencial pode direcionar um pedido para um pool escuro e, em seguida, para uma troca (se não for executado no primeiro), ou para uma troca onde é mais provável que receba um desconto de liquidez. The Bottom Line O HFT tem feito ondas e penas ruffling (para usar uma metáfora mista) nos últimos anos. Mas, independentemente da sua opinião sobre o comércio de alta freqüência, familiarizar-se com esses termos de HFT deve permitir que você melhore sua compreensão sobre este assunto controverso. Todo o tempo que você ouve sobre a negociação de alta freqüência (HFT) e quão malditos sejam os algoritmos. Mas estou me perguntando - o que é rápido nos dias de hoje não estou pensando na latência causada pela distância física entre uma troca e o servidor que executa um aplicativo comercial, mas a latência introduzida pelo próprio programa. Para ser mais específico: qual é o tempo de eventos que chegam no fio em um aplicativo para esse aplicativo, emite um preço de ordem no fio, ou seja, Hora do tic-to-trade. Estamos falando sub-milissegundo Ou sub-microssegundo Como as pessoas conseguem essas latências Codificação em FPGAs de montagem Código C de Good-old Há recentemente publicado um artigo interessante sobre o ACM, fornecendo muitos detalhes sobre a tecnologia HFT de hoje, que é uma excelente leitura : QuotO fio é um limite distorcido. Leva um tempo para um pacote de dados completo chegar, e algum processamento já pode ter começado antes que toda a mensagem tenha sido recebida. Tudo está distorcido através das diferentes camadas do sistema de memória e do kernel e da aplicação, e as pessoas estão prestando muita atenção a essa inclinação. Ndash sh1 Jul 1 13 às 12:49 Im o CTO de uma pequena empresa que fabrica e vende sistemas HFT baseados em FPGA. Construindo nossos sistemas no topo do Solarflare Application Onload Engine (AOE), nós estamos constantemente oferecendo latência de um interessante evento de mercado no fio (10GbS UDP market data feed de ICE ou CME) para o primeiro byte da mensagem de ordem resultante que bate O fio na faixa de 750 a 800 nanossegundos (sim, submicrossegundo). Nós antecipamos que nossos sistemas de próxima versão estarão na faixa de 704 a 710 nanosegundos. Algumas pessoas reivindicaram um pouco menos, mas isso é em um ambiente de laboratório e na verdade não está sentado em um COLO em Chicago e limpa as encomendas. Os comentários sobre física e velocidade da luz são válidos, mas não relevantes. Todo mundo que é sério sobre a HFT tem seus servidores em um COLO na sala ao lado do servidor de intercâmbio. Para entrar neste domínio sub-microsegundo, você não pode fazer muito na CPU do host, exceto os comandos de implementação da estratégia de alimentação para o FPGA, mesmo com tecnologias como o bypass do kernel, você tem 1,5 microssegundos de despesas gerais inevitáveis. Então neste domínio tudo está jogando com FPGAs. Uma das outras respostas é muito honesta ao dizer que, neste mercado altamente secreto, poucas pessoas falam sobre as ferramentas que eles usam ou seu desempenho. Cada um de nossos clientes exige que nem digamos a ninguém que eles usam nossas ferramentas nem divulguem nada sobre como elas as usam. Isso não só dificulta o marketing, mas também evita o bom fluxo de conhecimento técnico entre colegas. Devido a esta necessidade de entrar em sistemas exóticos para a parte rápida do mercado, você achará que os Quants (as pessoas que apresentam os algoritmos que fazemos são rápidos) estão dividindo seus algos em camadas de tempo de evento para resposta. No topo da tecnologia, o heap é o sistema de microsecondos secundários (como o nosso). A próxima camada são os sistemas C personalizados que fazem uso intenso do bypass do kernel e estão na faixa de 3-5 microssegundos. A próxima camada são as pessoas que não podem se dar ao luxo de estar em um fio de 10GbS apenas um roteador de lúpulo da troca, eles podem estar ainda em COLOs, mas por causa de um jogo desagradável que chamamos de roleta de porta estão em dezenas de centenas de domínio de microsecond. Uma vez que você entra em milissegundos, quase não é HFT. Respondeu 27 de fevereiro às 23:00 Brian, você pode querer saber, que seu URL vinculado felizmente não funciona. Ndash user3666197 14 de agosto 14 às 22:28 Mercury-Minerva: o que você quer dizer com quotport roulettequot aqui ndash rahul. deshmukhpatil 17 de agosto 15 às 10:55 quotport roulettequot refere-se à atribuição de portas aos clientes pela troca, em um ambiente onde Nem todas as portas têm a mesma distância de salto do (s) servidor (es) de origem e / ou o mesmo hardware de rede. Quando você solicita uma nova porta, é uma aposta (a parte quotroulettequot) se você obtém uma porta com boa latência ou não. Ndash David Arnold 19 de novembro 15 às 21:51 Bom artigo que descreve o estado do HFT (em 2011) e fornece algumas amostras de soluções de hardware que tornam possível os nanosegundos: as ruas da parede precisam da velocidade de negociação: a era dos nanosegundos com a corrida para A menor latência continuando, alguns participantes do mercado estão falando sobre truques de picoseconds de segundo. EDIT: Como Nicholas mencionou gentilmente: O link menciona uma empresa, a Fixnetix, que pode preparar um comércio em 740ns (ou seja, o tempo de um evento de entrada ocorre a uma ordem que está sendo enviada). Respondeu Jul 1 13 às 9:03 sll 40,8k 9679 10 9679 65 9679 114 O link menciona uma empresa, a Fixnetix, que pode permitir uma troca em 740ns (ou seja, o tempo de um evento de entrada ocorre a uma ordem que está sendo enviada). Ndash Nicholas Jul 1 13 às 12:34 Direita, este é um ponto essencial. Eu irei editar a resposta e adicione isso, obrigado ndash sll Jul 1 13 às 12:43 Hoje em dia um tic-to-trade de um dígito em microssegundos é a barra para firmas HFT competitivas. Você deve poder fazer dígitos únicos altos usando apenas o software. Então lt5 usec com hardware adicional. Para o que vale a pena, o produto de mensagens TIBCOs FTL é sub-500 ns para dentro de uma máquina (memória compartilhada) e alguns segundos micro usando RDMA (Remote Direct Memory Access) dentro de um data center. Depois disso, a física se torna a principal parte da equação. Então, essa é a velocidade pela qual os dados podem ser obtidos a partir do feed para o aplicativo que toma decisões. Pelo menos um sistema reivindicou 30ns mensagens interthread, que provavelmente é um benchmark tweaked up, então qualquer pessoa que fala sobre números mais baixos está usando algum tipo de CPU mágica. Uma vez que você está no aplicativo, é apenas uma questão de quão rápido o programa pode tomar decisões.
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